考慮平面上的壹個邊長為1的正方形及其內部的壹個形狀不規則的“圖形”，如何求出這個“圖形”的面積呢？Monte Carlo方法是這樣壹種“隨機化”的方法：向該正方形“隨機地”投擲N個點落於“圖形”內，則該“圖形”的面積近似為M/N。
可用民意測驗來作壹個不嚴格的比喻。民意測驗的人不是征詢每壹個登記選民的意見，而是通過對選民進行小規模的抽樣調查來確定可能的優勝者。其基本思想是壹樣的。
科技計算中的問題比這要復雜得多。比如金融衍生產品（期權、期貨、掉期等）的定價及交易風險估算，問題的維數（即變量的個數）可能高達數百甚至數千。對這類問題，難度隨維數的增加呈指數增長，這就是所謂的“維數的災難”(Curse Dimensionality)，傳統的數值方法難以對付（即使使用速度最快的計算機）。Monte Carlo方法能很好地用來對付維數的災難，因為該方法的計算復雜性不再依賴於維數。以前那些本來是無法計算的問題現在也能夠計算量。為提高方法的效率，科學家們提出了許多所謂的“方差縮減”技巧。