以南安普頓大學金融學碩士（Msc Finance）Quantitative Finance為例。課程內容如下：
從講解線性回歸開始，到簡單線性回歸，多元線性回歸。
OSL的推導和各種與OSL相關的假設檢驗，包括自相關檢驗(BG test，DW test )，異方差檢驗(QG test，white test)，多重***線性，正態分布檢驗(B-J test)，參數穩定性檢驗，縐檢驗和predictive failure test。OSL的參數，Rsquare, F-stat的推導過程(這部分內容在problem set裏，考試會考)當然肯定還有參數檢驗(t-test)。
CAPM和多因子模型的實證。
ARIMA模型，推導ACF，檢驗白噪聲(Ljung-box檢驗)，單位根檢驗(感覺單位根特別重要，不但考試會重點考， 而且第二學期會從difference equation的角度推導單位根)，AIC和BIC法則。
GARCH家族模型(ARCH，GARCH，EGARCH，Threshold GARCH，GARCH-M和multivariate GARCH)和 VaR(Value-at-risk)這個特別坑，老師沒講，但是小組作業要求計算。
協整(介紹了但沒有考試)。比較深入的計量模型(VAR，VECM)會在第二學期的Advanced Time series modelling 裏面講。所以這門課也是Advanced Time series modelling的前導課。