在對期權價格影響因素進行定性分析的基礎上,在其他影響因素不變的假設下,可以用期權風險指數來量化單個因素對期權價格的動態影響。期權的風險指標通常用希臘字母表示,包括delta值、gamma、theta、vega、rho等。對於期權交易者來說,知道這些指標,更容易把握期權價格的變化,有助於度量和管理部分風險。
Delta value:衡量標的資產價格變化時期權價格的變化幅度。
Gamma:衡量標的資產價格變化時期權Delta值的變化幅度。
θ:衡量期權價格隨時間的變化幅度。
Vega:衡量標的資產價格波動率變化時期權價格的變化幅度。
Rho:衡量利率變化時期權價格的變化幅度。