第壹，應該是別賣而不是別買；
第二，巨虧通常都是naked short，有相應的標的物備兌則不成問題
另外針對妳的5個問題，解答如下：
1、壹份合約是35.5*100=3550美元，8000美金可買2份期權，花費7100美元；
2、如果股票的結算價是550元，那期權結算價=0，每份期權虧損3550；
結算價650時，期權結算價為100元，每份期權盈利（100-35.5）*100=6450元；
結算價750時，期權結算價為200元，每份期權盈利（200-35.5）*100=16450元；
3、期權到期沒錢可以不必行權（省去股票交易費用），直接平倉期權也可以獲得相同的收益；
4、同上，股票壹買壹賣的交易費用肯定比平倉期權高，而且有隔夜風險，萬壹行權後第二天開市跳空下跌就虧了；
5、不會，那是賣出看漲期權時才會發生的事情