1. 鄭州和大連商品交易所的合約，自然人投資者不能持有進入交割月。
2. 上海期貨交易所的合約（除燃料油合約），自然人和法人均能持有進入交割月，但是有整數倍的規定 。（銅、鋁、鋅、鉛為5手的整數倍；螺紋、線材、熱軋卷板為30手的整數倍；黃金為3手的整數倍；白銀、錫、紙漿為2手的整數倍；鎳為6手的整數倍；不銹鋼為12手的整數倍。）
不符合交易所規定的持倉將被執行強平，盈利被交易所沒收，虧損自負。我司將根據交易所規定對違規持倉進行處理。若持倉不滿足交割要求而造成交割違約的，交易所將收取懲罰金。
壹、交割結算價
1、股指期貨到期結算價國際上主要有單壹價和平均價兩種確定規則。最早的股指期貨合約大多采用單壹現貨收盤價作為交割價，容易產生“到期日效應”和“三巫效應”，發現這個問題之後有些市場將股指期貨的交割價改為最後交易日之後壹日的特別開盤價，“三巫效應”沒有了，但“到期日效應”轉移到了第二天的開盤。
2、具體來說：(1)如果強調提高套利（套保）效率、減小期現貨偏離度、減小交割結算價與指數收盤或開盤價偏離度，則可能傾向於采用簡單收盤、特別開盤價作為交割結算價。（2）如果強調抗操縱性和避免到期日效應，則可能傾向於采用收盤前某段時間的平均價，該方式確定的交割結算價相對復雜，以增大操縱成本。
3、目前大部分股指期貨都采取平均價方式來確定交割結算價。
二、股指期貨交割制度
從事期貨交易的投資者，無論是多頭持倉，還是空頭持倉，如果在最後交易日前不進行反向平倉操作，則未平倉頭寸必須進行交割。交割制度是聯接現貨市場與期貨市場的重要橋梁，是保障期貨價格正常回歸並與現貨價格收斂的壹項重要制度保障。