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金融衍生工具作業

公司未來要在現實市場中買入玉米的,所以期貨市場先買入期貨來代替現實市場的買入行為(現實市場買入不方便,要庫存,保管)。期貨買入200手的10月份合約,10噸壹手,2000噸=200手。保持不動,等9月份到了,把期貨賣了就可以。

基差=現貨價格-期貨價格。6月基差=3300-3150=150, 9月份基差=3600-3550=60

期貨市場:買的是3150,賣出時是3550,所以賺(3550-3150)*2000噸=800000元

現貨市場:3300元沒買,到了3600元才買,虧了。虧(3600-3300)*2000噸=600000元

總體是盈利,盈利=800000-600000=200000元。

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