隱含波動率的計算通常通過逆向計算獲得。常見的方法是利用期權定價模型(如Black-Scholes模型或其他波動率曲面模型)，通過將市場上觀察到的期權價格作為已知量，將其他變量(包括隱含波動率)作為未知量，通過叠代計算得到隱含波動率。
以下是衡量隱含波動率的常用步驟:
收集市場數據:首先收集期權的市場報價和對應的標的資產價格。
選擇合適的期權定價模型:根據市場情況和期權特性，選擇合適的期權定價模型，如Black-Scholes模型或其他波動率曲面模型。
反算:將市場中觀察到的期權價格作為已知量，其他變量(包括隱含波動率)作為未知量，利用定價模型進行叠代計算，直到模型計算出的期權價格與市場中觀察到的價格相匹配。
叠代過程:通過不斷調整隱含波動率的初始值，利用定價模型進行計算比較，逐步逼近市場觀察到的期權價格，直至收斂到滿足誤差容限的隱含波動率。