序
第壹章金融工程與金融創新
第壹節金融工程概述
金融創新提示:金融衍生產品創新的主線(見附盤)
第二節現代金融理論的產生和發展
金融創新提示:優先股的創新——VPS、APS、C()PS、PPS、CPS(見附盤)
第三節金融工程的產生和發展
金融創新提示:平行貸款和背對背貸款(見附盤)
第四節金融創新
金融創新提示:附CD、NOW賬戶、超級NOW賬戶、MMF、MMDA、SDA、MMCD)
第五節國內金融創新發展
金融創新小貼士:個人養老金賬戶個人退休賬戶(見附盤)
案例:中信銀行合成股(見附盤)
閱讀材料:股息現值定價模型(見附盤)
復習練習
思考問題
第二章金融工程基礎理論
第壹節無套利均衡分析方法
金融創新的秘訣:浮動利率票據(見附盤)
第二節MM理論
金融創新提示:觸發器，錯配FRN，上限FRN，地板FRN FRN和逆FRN等。(見附盤)。
第三節投資組合理論和資本資產定價模型
金融創新小貼士:MBS-9 ABS(見附盤)
第四節套利定價理論
金融創新提示:金融期貨(見附盤)
案例:北歐武士對抗日本武士(見附碟)
閱讀材料:債券收益率的計算(見附盤)
復習練習
思考問題
計算問題
第三章遠期價格
第壹節金融衍生品概述
金融創新的秘訣:選擇(見附盤)
第二節遠期價格
金融創新提示:互換-9 VPP(見附盤)
第三節遠期利率協議
金融創新提示:ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP和TR(見附盤)。
第四節綜合遠期外匯協議
金融創新提示:ARM和OPS(見附盤)
案例:新型理財:投資型商業地產(見附盤)
閱讀材料:保證金問答交易(見附盤)
復習練習
思考問題
計算問題
第四章金融期貨
第五章互換
第六章期權基礎知識
第七章簡單期權組合策略
第八章股票期權套利組合策略
第九章高級期權組合策略
第十章期權定價
第三章XI運用金融工程技術管理金融風險
參考