出版前言
前言
教學建議第1章緒論/1
1.1什麽是計量經濟學/2
1.2計量經濟學與其他學科的關系/3
1.3計量經濟研究的步驟/4
1.4計量經濟學的發展/8
1.5計量經濟分析軟件/11
本章小結/19
思考與練習/20
第2章回歸模型/21
2.1回歸分析概述/22
2.2壹元線性回歸模型/25
2.3多元線性回歸模型/31
2.4回歸模型的統計檢驗/37
2.5預測/44
2.6非線性回歸模型/49
案例分析：倫敦銅期貨價格模型/53
本章小結/55
思考與練習/56
第3章回歸模型的擴展/58
3.1異方差性/59
3.2自相關性/72
3.3多重***線性/88
3.4虛擬變量/103
案例分析：香港恒生指數影響因素分析模型/112
本章小結/119
思考與練習/119
第4章時間序列模型/124
4.1隨機時間序列模型概述/125
4.2時間序列的平穩性及其檢驗/128
4.3時間序列的格蘭傑因果檢驗/133
案例分析：銀行股與上證指數的因果關系檢驗/135
本章小結/138
思考與練習/138
第5章協整與誤差修正模型/140
5.1變量的協整關系與協整檢驗/140
5.2誤差修正模型/149
案例分析：我國金融發展與經濟增長的協整分析/152
本章小結/155
思考與練習/156
第6章ARCH模型及其擴展形式/158
6.1ARCH模型及其擴展形式概述/159
6.2ARCH效應檢驗/165
6.3GARCH類模型的估計與檢驗/170
案例分析：GARCH類模型在金融領域的應用/176
本章小結/181
思考與練習/181
第7章離散因變量模型與受限因變量模型/183
7.1線性概率模型及其存在的問題/184
7.2Logistic回歸和Probit過程/186
7.3排序選擇模型/196
7.4Tobit模型/200
本章小結/204
思考與練習/205
第8章SAS軟件簡介與金融數據分析/2078.1SAS系統簡介/207
8.2SAS系統的數據庫/212
8.3金融數據分析--回歸分析/218
8.4金融數據分析--時間
序列分析/223
本章小結/226
思考與練習/227
第9章金融實證論文寫作/228
9.1金融市場理論與計量經濟方法/228
9.2金融實證論文寫作框架/232
本章小結/238
思考與練習/238
附錄/239
參考文獻/243