急求壹個有關期貨買賣的計算題答案。謝謝各位幫忙解答。~~~

這是2011版第407頁的原題，但是因為坑爹的習題冊上漏寫了壹個條件，書上還有個條件是“βf為1.25。”原題是“目前某壹基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤會下跌，他準備將組合的βp降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，βf為1.25，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為多少？”。此題應用Alpha套利中關於調整β值需要買賣的合約份數公式。407頁上解答過程已經寫的很清楚了。