表 6 報告期，每年的研究跨越不同組合的整體示例期貨之間測試的概率值。 第壹組的測試檢查是否均值-方差有效邊界的應力強度因子、 商品期貨、 利率期貨跨的只應力強度因子與利率期貨的有效的邊界。 整體示例期間 p 值的每個測試是所有的零的強烈拒絕將空值添加到壹個基準投資組合的應力強度因子與利率期貨商品期貨時, 不改善均值-方差有效邊界。 因此股票/利息率組合的均值方差有效集並不等同於商品的陣容的。 在的 sub-samples 僅三年有正值 p 的在香港測試和只有其中壹種是大於 5%。 類似的結果存在時的所有期貨有效的邊界進行檢查，以的基準投資組合有效前沿的跨越。 這些結果強烈支持包括商品期貨可以不會復制風險-回報的基礎上通過只使用應力強度因子與利率期貨的結論。 這個結論是壹致的時間間隔超過我們示例時期對應於我們在最後壹節中，隨著時間的推移越來越不到不同類型的期貨相關性的研究結果。