8家券商具備場外期權業務壹級交易商資質
就場外衍生品業務而言，《報告》顯示，證券公司場外衍生品業務采用交易商管理機制，截至2021年底，***8家證券公司具備場外期權業務壹級交易商資質，35家證券公司具備場外期權業務二級交易商資質。2021年12月，中國證券業協會發布《證券公司收益互換業務管理辦法》，明確場外期權交易商可以開展收益互換業務。
在業務規模方面，《報告》顯示，2021年全年***新增場外衍生品交易合計名義本金84038.01億元，同比增長76.56%。其中新增收益互換交易合計名義本金47727.35億元；新增場外期權交易合計名義本金36310.66億元。截至2021年末，未了結的場外衍生品交易合計***存續名義本金20167.17億元,同比增長57.80%。其中，收益互換交易存續名義本金10260.67億元，場外期權交易存續名義本金9906.5億元。
在交易集中度方面，《報告》顯示，2021年證券公司場外衍生品新增交易集中度（指每月新增交易中名義本金排名前5名的證券公司交易量之和在全市場中的占比）依然維持在較高水平，但相較於2020年整體走勢有所降低，且全年月度趨勢穩中有降。
在合約標的分布上，主要有A股股指、A股個股、大宗商品和其他標的（包括基金及基金專戶、境外股票、境外股指、股指期貨、債券、匯率等）。以名義金額計算，截至2021年末，場外期權業務中A股股指占比最高，約為57.33%；收益互換業務中其他標的占比最高，約為57.23%。
《報告》顯示，從證券公司場外衍生品合約的交易對手情況看，商業銀行、私募基金、證券公司及其子公司是場外衍生品市場的主要買方機構。以名義金額統計，截至2021年末，場外期權業務的交易對手方中商業銀行、證券公司及子公司占比較高，分別為54.00%、13.72%；收益互換業務的交易對手方中私募基金、證券公司及子公司占比較高，分別為55.86%、20.08%。
非公開發行公司債券累計報送備案逾萬只
非公開發行公司債券業務方面，《報告》顯示，截至2021年末，累計91家證券公司報送備案非公開發行公司債券10732只，備案總規模10.67萬億元。根據中國證監會《公司債券發行與交易管理辦法》以及中國證券業協會《非公開發行公司債券備案管理辦法》相關規定，承銷機構或自行銷售的發行人應當在每次發行完成後5個工作日內向中國證券業協會備案。
《報告》顯示，2021年非公開發行公司債券***新增備案數量2770只，同比上升20.96%，新增備案規模20820.42億元，同比上升8.51%。2021年度非公開發行公司債券發行人***涉及17個行業，主要分布於建築業、綜合業和金融業等領域，集中度相對較高。
2021年度3年期以內債券備案規模同比上升，其中1年期以內債券同比增長36.02%；5年以上債券備案規模同比下降22.22%。2021年，非公債持有人類型包括銀行理財產品、商業銀行（含農信社）、券商資管計劃、證券公司及信托計劃等。其中，銀行理財產品持有金額占比最大，為24.04%。
2021年券商累計發行收益憑證4.41萬只
收益憑證發行方面，《報告》顯示，2021年全年，中證報價交易報告庫（TR）已持續接受113家證券公司備案收益憑證產品，日均備案產品數量約188只。2021年全年，證券公司全年累計發行收益憑證44091只，發行規模10226.49億元；截至2021年底，存續收益憑證數量為15951只，合計金額4142.24億元。在發行場所方面，在報價系統和證券公司櫃臺發行的收益憑證分別占發行總量的41.21%和58.79%。
從收益結構情況來看，2021年市場新發行收益憑證中，固定收益型產品規模6539.53億元，占比為63.95%；浮動收益型產品規模3686.97億元，占比為36.05%。截至2021年12月末，存續收益憑證主要集中於固定收益型產品，金額為2605.12億元，占比為62.89%；浮動收益型產品規模1537.12億元，占比為37.11%。
從發行期限結構情況來看，2021年收益憑證全年新發行的產品期限主要集中在1年以內，合計金額為7039.51億元，占全年新發行總規模的68.84%；期限壹年以上產品金額為3186.97億元，占全年新發行總規模的31.16%。
從投資者持倉情況來看，截至2021年末，全市場存續的15951只產品***涉及375343個投資者，投資者數量集中在個人投資者，持有規模集中在機構投資者。其中，個人投資者為370006人，數量占比為98.58%，持有規模***705.71億元，占總存續規模17.04%；機構投資者5337家，持有規模***3436.53億元，規模占比為82.96%。
2021年場外債券交易現券買入111萬億元
場外債券投資交易業務方面，《報告》顯示，證券基金經營機構場外債券投資交易業務涉及債券的現券交易、回購交易、遠期交易和借貸交易四大類別。2021年，證券基金經營機構場外債券交易現券買入合計111萬億元，賣出合計101萬億元；新增正回購規模合計430萬億元，新增逆回購規模合計106萬億元；遠期交易新增買入465億元，賣出401億元；借貸交易新增借入41594億元，融出180億元。
從持倉規模來看，截至2021年末，證券基金經營機構債券持倉券面金額26.30萬億元，公允價值26.30萬億元，同比增長19.08%。從持倉債券的品種結構看，2021年證券基金經營機構持倉信用債占比約三分之二，利率債、同業存單、資產支持證券合計占比約三分之壹。其中，信用債、資產支持證券持倉占比略呈下降趨勢，利率債、同業存單持倉占比略呈上升趨勢。
從持倉債券發行場所來看，2021年證券基金經營機構主要持有銀行間債券市場發行債券，占比近四分之三，總體呈上升趨勢；持有交易所市場債券約占四分之壹，總體呈下降趨勢。2021年末，自營/自有資金持倉銀行間市場債券比例約為64%，資管/基金產品持倉銀行間市場交易債券比例約為75%。