回撤的意思,是指在某壹段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率,不壹定是(最高點凈值-最低點凈值)/最高點時的凈值,也許它會出現在其中某壹段的回落。
公式可以這樣表達:
D為某壹天的凈值,i為某壹天,j為i後的某壹天,Di為第i天的產品凈值,Dj則是Di後面某壹天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max(Di-Dj)/Di,其實就是對每壹個凈值進行回撤率求值,然後找出最大的。可以使用程序實現。