1。不做流動性差的合約:如果組建的套利組合中壹個或兩個流動性很差，則我們就要註意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。
2。不做非短期因素影響的正向套利:由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素壹般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，壹般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3。"逼倉"中的套利危險:其風險重要在跨期套利中浮現，壹般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強，其價差未湧現"理性"回歸，從而導致虧損的局勢。更多相關知識您可以關註恒贏學院相關主題的視頻直播