滬深300股指期貨保證金要求買賣單個合約至少50萬元。為了加強風險控制，修訂後的業務規則將股指期貨的最低交易保證金從10%提高到12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下交易所調整保證金的限制性規定。
修訂草案規定“期貨合約在某壹交易日出現單邊市的，交易所可以在當日結算時提高交易保證金標準”。之前的風控措施規定:“Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅小於16%的，本合約交易保證金標準在Dt交易日結算時按照12%收取，高於12%的，按照原標準收取”。
同時，修訂草案還刪除了“Dt+1交易日單邊市保證金未恢復正常標準”和“強制減倉當日清算時交易保證金標準按正常標準收取”的規定。
業內人士也表示，12%並不是投資者最終的保證金收取標準。根據商品期貨市場的經驗，期貨公司會在此基礎上征收2到5個百分點。以滬深300指數計算，買賣壹單合約至少需要1.5萬-0.2萬。
擴展數據:
滬深300股指期貨合約，即所謂的股指期貨，是以某種股票指數為標的資產的標準化期貨合約。買賣雙方報出的價格是壹定時間後的股指價格水平。合約到期後，股指期貨以現金結算差價的方式進行交割。
滬深300指數由中證指數有限公司編制和維護，共有300只成份股。該指數借鑒國際市場成熟的編制理念，采用調整權益權重、分級備案、調整樣本緩沖等先進技術。CICC首個股指期貨合約是基於滬深300指數。
從公布的規則和合同內容分析，有十點值得註意:
1.交易時間比股市開盤早15分鐘，比收盤晚15分鐘。投資者可以利用期貨指數來管理風險。
2.漲跌幅限制10%，取消熔斷，與股市壹致。
3.最低交易保證金8%，目前壹手合約保證金約為1.5-0.2萬元。
第四，交割日定在每個月的第三個星期五，可以避免月底股市的波動。
五、如遇限價，按“清算優先、時間優先”的原則進行撮合交易。
6.每日交易結束後，將披露合約活躍的前20家結算會員的交易量和持倉量。
7.單個非套期保值交易賬戶持倉限額為65，438+000手，點賬戶當前持倉限額約為65，438+05萬元。
8.在極端市場條件下，CICC可以謹慎使用強制減倉制度來控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
X.規則為期權等其他創新品種預留了空間。
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