本題中,10年期國債期貨的合約面值為10000美元,合約面值的1%為1點,即1點代表1000美元;報價以積分和多少的形式1/32積分,1/32積分代表31.25美元。
10年期國債期貨2009年6月合約交割價格為125-160,表明合約價值為:1000×125+31.25×16 = 65438+。
買受人須支付125500×0.9105+100000×4.5%×4/12 = 115767.75(美元)。