國際金融的壹道題

先計算這五種股票的綜合的貝塔值 1.03*20%+1.05*10%+0.9*15%+1.15*25%+1*30%=1.0335 因此需要出售 103.35萬元金額的恒指期貨。

三個月後 恒指原先賣出的103.35萬的恒指價格變為 103.35*8300/9000=95.31萬

盈虧總額=103.35-95.31-7=1.04萬

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