關於遠期利率的計算

1.由(1+5%)(1+r)=(1+8%)(1+8%)可得r=11.09%

2.p/P=-Dr

(上式中p、r分別表示資產或負債的價值和年利率的變化量,D為久期)

r=5.5%-5.0%=0.5%

可得

資產的變化量為p1=-5*0.5%*1000=-25

負債的變化量為p2=-4*0.5%*800=-16

綜上 銀行的價值變化量為-9.00

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