2007.6.25那天的IF0707具體走勢我沒看到的，我來估算壹下：
假設初始資金是100萬，IF0707開盤後下跌5%，若此交易者開盤即在IF0707上滿倉拋空，當跌5%後平倉，則交易者獲利50萬（暫不考慮手續費，其實即使考慮手續費也是很少的），其資金變成150萬。此時交易者反手全倉買入做多。
然後IF0707在買盤推動下回升，待回到開盤點位時（上漲5%，其實不止5%，應該超過5%的）全部平倉，這次交易者獲利又是50%，為150萬*50%=75萬，來回二次交易實際獲利為125萬......
上述計算結果您認同嗎？這樣的交易結果在模擬交易中有沒有可能出現？
當然當天IF0707實際振幅可能沒有那麽大，但只要有壹定的振幅，就有可能達到所說的獲利率，因為每次盈利後資金額都是增加的。