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關於期貨套期保值,這個問題中賣盤量大致相同的美元期貨我不了解。能詳細回答壹下嗎?

為了獲得更高的外匯存款利息,這家公司將654.38+0萬歐元兌換成美元存入銀行。存入銀行時,匯率為654.38+0美元= 654.38+0歐元。公司擔心三個月後美元會貶值(比如654.38+0美元=0.8歐元),從銀行拿美元存款換成歐元就虧了。

此時公司可以選擇在期貨市場賣出等量的美元,開倉做空,進行對沖。例如,根據存款的每日匯率,它在遠期市場賣出654.38+0萬美元。如果3個月後美元真的貶值,公司在現貨市場賣出美元買入歐元就會虧損,但可以通過在平倉前持有的期貨市場買入空頭頭寸來獲利,用這個獲利來抵消上述虧損。這樣就實現了套期保值的作用。

PS:以上匯率為舉例說明,不等於今天的匯率。

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