首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是壹個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（註意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這裏期貨的好處就是隨時可以賣掉。
可能我理解有誤，我理解的妳第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麽這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果妳的問題不是這樣的，那妳把完整的問題發出來看看。
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