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關於股指期貨的SAR、CCI、BIAS、ATR指標的算法

股指期貨中的周期指標除了SMA、EMA、BOOL、MACD、KDJ等還有很多其他分析的指標,如SAR、CCI、BIAS、ATR有時候也會被交易者用來判斷股指期貨的走向。正好最近項目中有需要加上這幾種指標供用戶使用,在此記錄壹下:

在計算SAR之前,先要選定壹段周期,比如n日或n周等,n天或周的參數壹般為4日或4周。

計算Tn周期的SAR值為例,計算公式如下:

SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)]

在計算SAR值時,要註意以下幾項原則:

1 .初始值SAR(T0)的確定

若T1周期中SAR(T1)上漲趨勢,則SAR(T0)為T0周期的最低價

若T1周期下跌趨勢,則SAR(T0)為T0周期 的最高價;

2.極點價EP的確定

若Tn周期為上漲趨勢,EP(Tn-1)為Tn-1周期的最高價

若Tn周期為下跌趨勢,EP(Tn-1)為Tn-1周期的最 低價;

3.加速因子AF的確定

(a)加速因子初始值為0.02,即AF(T0)=0.02;

(b)若Tn-1,Tn周期都為上漲趨勢時,

當Tn周期的最高價>Tn-1周期的最高價,則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02

當Tn周期的最高價<=Tn-1周期的最高價,則AF(Tn)=AF(Tn-1),但加速因子AF最高不超過0.2;

(c)若Tn-1,Tn周期都為下跌趨勢時,

當Tn周期的最低價<Tn-1周期的最低價,則AF(Tn)=AF(Tn-1)+0.02

當Tn周期的最低價>=Tn-1周期的最低價,則AF(Tn)=AF(Tn-1);

(d)任何壹次行情的轉變,加速因子AF都必須重新由0.02起算;

比如,Tn-1周期為上漲趨勢,Tn周期為下跌趨勢(或Tn-1下跌,Tn上漲),AF(Tn)需重新由0.02為基礎進 行計算,即AF(Tn)=AF(T0)=0.02;

(e)加速因子AF最高不超過0.2,當AF>0.2時,AF需重新由0.02起算;

4.SAR值的確定

(a)通過公式SAR(Tn)=SAR(Tn-1)+AF(Tn)*[EP(Tn-1)-SAR(Tn-1)],計算出Tn周期的值;

(b)若Tn周期為上漲趨勢,

當SAR(Tn)>Tn周期的最低價(或SAR(Tn)>Tn-1周期的最低價),則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最低價中的最小值

當SAR(Tn)<=Tn周期的最低價且SAR(Tn)<=Tn-1周期的最低價,則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn),即SAR=SAR(Tn);

(c)若Tn周期為下跌趨勢,

當SAR(Tn)<Tn周期的最高價(或SAR(Tn)<Tn-1周期的最高價),則Tn周期最終 SAR值應為Tn-1、Tn周期的最高價中的最大值,

當SAR(Tn)>=Tn周期的最高價且SAR(Tn)>=Tn-1周期的最高價,則Tn周期最終SAR值為SAR(Tn),即 SAR=SAR(Tn);

t——當日;

n——時間長度;

Ci——第i日的[收盤價]

Hi——第i日的最高價;

Li——第i日的[最低價]

TRi = max(Hi,Ci-1)-min(Li,Ci-1)

註:壹般取n=14,m=6。

其實就是壹個求和取平均的過程。

計算公式如下:

乖離率=[(當日收盤價-N日平均價)/N日平均價]*100%

其中N取:6,12,24

BIAS算是比較簡單的壹個指標。

以日CCI計算為例,其計算方法有兩種。

第壹種計算過程如下:

CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015

其中,TP=(最高價+最低價+收盤價)÷3

MA=近N日收盤價的累計之和÷N

MD=近N日(MA-收盤價)的累計之和÷N

0.015為計算系數,N為計算周期

網上還有壹種計算方式是用平均絕對偏差弄的,直接第壹種實現了也就沒有搞第二種了。這概念只能認得幾個字,令人望而卻步。

稍微提示壹下,計算MD的時候請用絕對值,不然算出的來的指標線會不對。

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