這是不同月份的兩份合同。IF1005合約2010年5月交割，IF1006合約2010年6月交割。每個人對5月和6月的指數都有不同的預期。壹般情況下，遠期合約(如6月)的跌幅小於近月合約(如5月)。為什麽？把錢握在手裏是有成本的，有最低利息成本。所以6月份的持有成本比5月份高，所以6月份的跌幅應該會小壹些。當然這是理論上的，正常情況下。其他情況:比如大家預測6月加息，滬深300現貨指數減少。那麽6月份的合約會比5月份下跌更多。
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