蝴蝶套利是套利交易的壹種合成形式，涉及三個合約。期貨套利中的三種合約是短期合約、長期合約和更長期的合約，我們稱之為近端合約、中端合約和遠端合約。蝴蝶套利在凈頭寸中沒有開口。在持倉安排上采用1近端合約:2中間合約:1遠端合約的方式。其中，近端合約和遠端合約的方向是相同的，而中間合約的方向與它們相反。這樣，整個套利由壹個正套利和壹個負套利組成。至於是設在前面還是設在前面，由當時的具體情況決定。比如某投資者在10的6月下旬進場，進行3-5-7套利。價差是20個點。具體方向是3月買1，5月賣2，7月買1。由於當時7月合約成交稀缺，10手壹手難求，10月初價差升至400點。但165438+10月20日的點差很快從400點降到0，這是長期補漲造成的。不應該錯過這個機會。我很快提高了價格。這次拿到20手，總持倉***150噸。最後65438+2月8日450平倉獲利。
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