50萬只是開戶門檻，開戶的時候最少要50萬資金才能做股指期貨，開完戶妳把資金轉壹部分出去都可以。強平是所有期貨公司都設了壹個強制平倉標準，低於這個標準才會被強制平倉。
交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行壹定的限制，這就是持倉限額制度。
限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某壹合約的最大數額。壹旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。
為進壹步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度
強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足。
或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進壹步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。
擴展資料：
股指期貨的理論價格可以借助基差的定義進行推導。
根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前壹部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後壹部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。
因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不壹定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。
以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設滬深300股票指數為1800點，壹年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。
百度百科-股指期貨