1.彌補跨市場ETF產品的空缺
從目前國內ETF的發展情況來看，目前市場上成立的39只ETF都是基於上證或深證的某個指數，其中23只ETF跟蹤上證指數，16只ETF跟蹤深證指數。華泰白銳滬深300ETF是國內首批跨市場ETF，其跟蹤的滬深300指數覆蓋滬深股市，彌補了國內跨市場ETF產品的空缺。
2.T+0交易實時性強，周期短，交易靈活。
在滬深300EF的上交所版本中，T日發出申購贖回指令，交易所立即完成ETF份額和組合證券的增減持，強調了交易的時效性。其中深交所指數成份股需要現金置換，由基金管理人負責成份股的交易。具體申購贖回流程為:T日買入的成份股可用於當日申購；T日申購的ETF份額當天可以賣出；T日買入的ETF份額可用於當日贖回；T日贖回ETF份額，當日獲得上交所成份股並賣出。這樣，在這種模式下，投資者可以利用T+0的交易機制，實現壹筆資金在壹天內的多次、重復交易，提高資金的使用效率。在不增加市場資金存量的情況下，可以增加交易量，提高成份股和ETF的流動性，對活躍市場起到了積極作用，產生了資金放大效應。在弱市環境下，T+0交易系統可以實現交易日贖回，並能及時止盈止損，既降低了投資者的投資風險，也為投資者提供了更多的短線交易機會。
此外，在跨市場套利中，投資者可以利用T+0交易機制，在不借助融券業務的情況下，進行時效性很強的T+0瞬時套利，操作相對簡單。其不確定性體現在基金代投資者買入深股的環節，即從投資者提交贖回申請到管理人完成深股交易的時間。通過系統優化和系統完善，可以在壹定程度上降低交易時滯和不確定性。
3.強大的流動性和優秀的跟蹤效果造就了指數良好的現貨特性。
現貨套利是指壹種期貨合約，當期貨市場和現貨市場之間存在價差時，利用兩個市場之間的價差，通過低買高賣來獲利。因此，現貨套利的關鍵是構建壹個易於實現、擬合精度高、交易成本低的現貨組合。為了配合滬深300股指期貨，現貨與股指期貨的線性關系越強越好。從無套利區間的公式可以看出，交易成本和跟蹤誤差越大，無套利區間越寬，套利機會越小。從用滬深300ETF擬合現貨的效果和完全復制股票的效果來看，從用滬深300ETF擬合現貨和用其他ETF擬合線性ETF組合來看，優於用滬深300ETF擬合現貨。
第二，套利
1，自建模型，與成熟的模型設計師深入交流學習；
2.與期貨公司及相關機構合作。
即使套利也不能保證盈利。