股指期貨套利計算

根據公式f=se(r-d)t,其中e之後的為e的上標。

3個月後標準普爾期貨價格=1000e（10%-5%）3/12=1012.578.

三個月後指數現貨點1100，那麽1100-1000=100；

期貨差，1012.578-950=62.578；

套利，買現貨賣期貨。總盈利=100-62.578=37.422

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