例如，壹客戶假設有110萬元，按照股指期貨保證金收取比例為11%計算，在股指期貨3300點，滿倉10手空單，則期貨公司收取的保證金為3300×300×11%×10=108.9萬元，此時期貨公司客戶風險度為108.9/110=99%(有時稱之為客戶的期貨公司風險度)，相應地，按照交易所保證金比例計算的客戶風險度為3300×300×10%×10/110=90%(壹般稱之為交易所風險度)。當行情上漲34點，即漲到3334點，此時按照交易所保證金比例計算，占用保證金3334×300×10%×10=100.02萬元，此時客戶權益為110-34×300×10=99.8萬元，小於按照交易所保證金標準計算的持倉保證金，按照交易所標準計算的客戶風險度為：100.4%。此時客戶進入了強平狀態。
那麽，強平是10手單全被平掉，還是平壹部分？壹般期貨公司的做法是，強平到可用資金為正，而上面所說的客戶需要平掉1手持倉，以釋放保證金。壹般情況下，即使當日達到強平線，若期貨公司評估風險不大，客戶再與期貨公司溝通、申請，期貨公司第壹天可不予強平，但第二日若依舊處於強平線，交易所風險度大於100%，則期貨公司肯定會強平，因為這涉及監管扣分的問題。
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