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股指期貨每日基準價

期貨是每天結算的。為了避免有人惡意操縱收盤價,影響結算,股指期貨每日按結算價結算,當日結算價是指某壹期貨合約最後壹小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後壹位。

最後壹小時因系統故障等原因導致交易中斷的,扣除中斷時間後向前取滿壹小時視為最後壹小時。

合約最後壹小時無成交的,以前壹小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推壹小時。以此類推。合約當日最後壹筆成交距開盤時間不足壹小時的,則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

合約當日無成交的,當日結算價計算公式為:當日結算價=該合約上壹交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上壹交易日結算價,其中,基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的,取其掛盤基準價為上壹交易日結算價。基準合約為當日交割合約的,取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲跌停板價格的,取漲跌停板價格作為當日結算價。

采用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的,交易所有權決定當日結算價。

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