股指期貨交割結算價的計算方法

股指期貨的每日結算價非常重要，因為它是清算頭寸盈虧的基準。根據CICC的現有規則，當天的結算價格是指期貨合約最後壹小時交易量的加權平均價格。最後壹小時無成交，價格在漲跌停板上的，以漲跌停板價格作為當日結算價。如果最後壹小時沒有成交，且價格不在漲跌幅限制上，則取前壹小時成交量的加權平均價格。如果這期間還是沒有成交，就再往前推壹個小時。諸如此類。交易時間不足壹小時的，取全時段加權平均價。