股指期貨價格在到期日必須和現貨指數價格趨同壹致為什麽？

我覺得是這樣的，理論上壹定是趨同的，所以理論上也肯定是有所謂的無風險套利的狀況出現的，但是舉個例子妳雙向建倉的話，資金占有成本可能是要高於妳那部分無風險收益的，並且除了像債券那種比較同質的標的，現貨實物來說品級什麽都會影響最後的交割的。