由於量化投資高速發展令行業超額收益有所衰減，以及股指期貨基差波動明顯增大，因此，從中長期看，市場中性策略可能出現收益降低、波動加劇的情況。
股指期貨策略包括期現策略、價差策略和跨品種策略三大類，而這些策略與基差、價差的運行規律密切相關。