股指期貨基差的風險規避

為了使套期保值中的基差風險最小化，壹是盡量選擇到期日晚於現貨交易日且最接近現貨交易日的期貨合約作為套期保值合約；第二，通過觀察基差的變化，動態調整套期保值比率。目前，壹些海外交易所推出了基於基差的期貨，進行純基差交易，為市場提供了規避基差風險的新工具。