股指期貨和滬深300之間的價差多少是合理的？看別的都可以套利……

假設無風險的市場利率n%，剩余天數為d天

現貨與期貨的基差合理位置為：300指數*n%*d/360

假如n=5，d=10，那麽基差在3~4個點左右

註意期指>300指數才是合理，以前壹直倒掛，最近才糾正過來

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