股指期貨的多方可以通過買入指數期貨後，同時買入股票（特別是股指期貨標的指數成份股）達到推高指數的目的，在股指期貨和股票持倉上實現“雙贏”；而空方也是壹樣，為了實現在股指期貨上獲利，可以通過大量購入權重股在現貨市場上打壓股指從而在期貨市場上獲利。但是壹般需要融資融券的配合，即在融券市場上借入股票，在現貨市場上壓價賣出推低指數，以後再在低位購回股票歸還，避免在股票上做空損失過大而期指上獲利太少反而造成實際虧損。
所以從理論上來說，指數期貨既可是利空也可是利多，而且如果不配合融資融券制度或者備兌權證的推出，做多反而是有利於做空的。
不管做空還是做多，作為權重股的銀行都是機構備戰股指期貨的利器。在股指期貨推出之前， 應該強烈看好。
建行，8塊7的成本價，短線可以考慮9——10元做做波段。中長線堅決持有。