股指期貨撮合的原則是什麽？中金所計算機交易系統在撮合成交時，基本原則按價格優先、時間優先的原則進行（有的情況下為了控制風險的需要，會采取在價格相同情況下，平倉單優先）。該原則的完整解釋是：買家出價高的優先，賣家出價低的優先，如果出價相同則掛單時間最早的優先。
例如，某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手，掛出價格為1400點，交易者甲掛出10手買單，報價為1398點；隨後，交易者乙也想買10手，掛價為1399點，由於乙的價格比甲高，按照價格優先原則，乙的單子排在甲的前面；後來，丙也掛出10手買單，價格同樣為1399點，由於掛價與乙相同，按照時間優先原則，只能排在乙的後面，但仍在甲之前。假如這時有壹個交易者以1397點賣出10手，買方優先成交者就是乙。讀者可能會想到，優先的買方出價是1399點，而賣方出價是1397點，那麽，實際成交價究竟是多少呢？1397、1398、1399點似乎都可以，對此，中金所系統是如何確定的呢？