1、VaR分析法的使用，首先通過假定或者實證來確定資產價格服從的分布類型，分布類型的確定和選擇是進行VaR方法理論分析和實證研究的關鍵。如果資產或資產組合的收益率服從正態分布，則該資產或資產組合VaR的計算可以簡化，在正態分布條件下，可以根據置信水平α確定相應的分位數，記為Zα，將資產或資產組合的收益率分布的標準差σ與該分位數Zα相乘，記為VaR值。
2、歷史模擬法要求投資者收集並利用所持有資產或資產組合在過去壹段時期內收益率分布的歷史數據，其核心是根據影響資產或資產組合的市場因子的歷史樣本變化來模擬證券組合的未來損益分布，並利用分位數給出在壹定置信水平下的VaR估計。歷史模擬法的基礎是假定資產收益率歷史的變化會重演，從而根據歷史數據來確定在持有資產或資產組合期內損失的最大值。映射：分析確定影響資產或資產組合的市場因子，收集每個市場因子適當時期的歷史數據，並用市場因子表示出資產或資產組合中各個金融資產的盯市價值。估計每個市場因子價值波動和未來價格，根據市場因子過去n個日期價格的時間序列，計算每個市場因子在n個時期內價格水平的實際變化，再假定未來的價格波動與過去壹致，由市場因子的當前價格水平，可以直接估計出每個市場因子未來壹個時期的n種可能的價格水平。估計組合的未來收益，利用資產價格公式，根據所有市場因子價格未來n種可能值，估計資產或資產組合未來的n種可能價格，並與資產或資產組合的當前價值或期望價值相比較，得到資產或資產組合未來的n個可能損益的分布。確定VaR值，將損益分布按遞增次序排列，按給定的置信度某壹分位數，求出資產或資產組合相應的
3、蒙特卡羅法又稱隨機抽樣方法或統計實驗方法，其主要思想是：當所要求解的問題是某種事件出現的頻率，或者是某個隨機變量的期望值時，它們可以通過試驗的方法，得到這種事件出現的頻率，或者這個隨機變數的平均值，並用它們作為問題的解。估計資產或資產組合收益率的平均數和標準差，並就標準正態分布進行函數抽樣，抽樣次數為n，得到n個標準正態隨機變量Zi。將所得到的n個標準正態隨機變量Zi數值代入Xi*=μ+Ziσ，得到正態分布條件下的收益率數值。將上述模擬結果按從小到大的順序進行排列，取某壹分位數，確定可得到在蒙特卡羅模擬下的VaR估計值。