壹是調整股指期貨日內開倉限額標準。CICC認定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶單只產品交易量超過10手的，構成“單日交易量較大”的異常交易行為。日內交易量是指單日內客戶對單壹產品所有合約的買入和賣出持倉數量之和。套期交易未平倉數量不受此限制。
二是提高股指期貨合約保證金標準。為有效防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機，2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨合約非套期保值頭寸保證金交易標準由現行的30%上調至40%，滬深300、上證50、中證500股指期貨合約套期保值頭寸保證金交易標準由現行的65438+上調。
三是大幅提高股指期貨手續費標準。為進壹步抑制日內過度投機交易，結合當前市場情況，自2065438+2005年9月7日起，當日平倉股指期貨手續費標準由平倉金額的1.15%提高至平倉金額的23%。
四是加強股指期貨市場長期未交易賬戶管理。為嚴格執行投資者適當性制度，加強對實際控制關系賬戶的監管，CICC要求會員單位進壹步加強客戶管理。對於長期未交易的金融期貨客戶，會員單位應切實給予風險提示，並加強對客戶真實身份的核查和驗證。2015年9月7日起，長期未交易的客戶在參與金融期貨交易前，應當了解交易所現行交易規則及其實施細則，做出賬戶自用、不出借、轉讓或委托他人操作賬戶、合規參與交易的承諾，並在參與金融期貨交易前通過會員單位向CICC提交承諾函。