1）、交易標的選擇
第壹個股指期貨合約：滬深300 股指期貨合約（合約條款以正式公布的為準 )。
2）、合約單位與乘數
股指期貨交易單位是由指數與乘數相乘，其中乘數是預先規定好的常數。在指數壹定的水平下，乘數大小決定了合約量的大小。滬深300 指數期貨的合約單位為當時滬深300 指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300 元/點。如果當時指數期貨報價為1400 點，那麽滬深 300 指數期貨合約價值為1400 點＊300 元/點＝420,000 元。
3）、合約交割月份
交割月份的設置有兩種模式：3、6、9、12 季月和以近月合約為主，加遠期季月滬深300 指數期貨同時掛牌四個月份合約。分別是當月、下月及隨後的兩個季月月份合約。如當月月份為 7 月，則下月合約為 8 月，季月合約為 9 月與12 月。表示方式為 IF0607、IF0608、IF0609、IF0612。其中 IF 為合約代碼，06 表示2006 年，07 表示7 月份合約。
4）、最小變動價位
股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深 300 指數期貨的最小變動單位為 0.1 點，按每點300 元計算，最小價格變動相當於合約價值變動30 元。
5）、漲跌停板
滬深 300 指數期貨的漲跌停板為前壹交易日結算價的正負 10%。
合約最後交易日不設漲跌停板。因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價，而是以現貨指數的平均 價作為結算價。必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同，因此不設漲跌停板。
0?9 熔斷制度—防範流動性風險熔斷制度”是指當股指期貨價格上漲或下跌到某壹觸發價格後，市場將在隨後壹段時間內，限制買賣申報在這壹價格之內，或暫停市場交易。
采用這項技術，壹是為了冷靜投資者的非理性情緒；二是為交易所采用必要的風險措施準備時間。在國外交易所中，“熔斷”制度有兩種表現形式，分別是“熔而斷”與“熔而不斷”。
“熔而斷”的意思是當價格觸及熔斷點後，在隨後的壹段時間內停止交易；
“熔而不斷”意思是當價格觸及熔斷點後，在隨後的壹段時間內繼續交易，但報價限制在熔斷點之內。
按照目前的設計，6%的日漲跌幅將是滬深300 指數期貨交易的第壹個熔斷點，在此幅度內“熔而不斷”地繼續交易10分鐘。根據熔斷制度，每日開盤之後，當某壹合約申報價觸及熔斷價格時且持續壹分鐘，對該合約啟動熔斷機制。這壹分鐘稱為熔斷檢查期。
每日閉市前30 分鐘內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
6）、交易時間
目前設計意見是交易時間為早上9 點15 分開盤，比股票市場早15 分鐘。9 點10 分到9 點15 分為集合競價時間。下午收盤為3 點15 分，比股票市場晚15 分鐘。
最後交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間壹致。
7）、保證金
目前滬深300 指數期貨擬定的交易保證金比例為8％。據介紹，之所以會考慮8％的比例，是因為此前市場擔心6％的比例太低，即使在現貨市場出現4％的波動時，期貨價格往往會超前反應，這時候期價波動可能已經超過6％了。為此，籌備組在借鑒國外的經驗的基礎上適當提高了2 個百分點。
8）、交割方式
股指期貨采取現金交割方式而不是實物股票進行交收。
9）、每日結算價格與最後結算價格
0?9 每日結算價格我國商品期貨的實踐經驗表明，用收盤價作結算，經常會發生操縱收盤價的情況，因此應采取加權平均價。但考慮到與現貨指數的聯動關系，目前設計采用每日最後壹個小時交易的加權平均價。最後壹小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後壹小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前壹小時成交量加權平均價。
最後結算價格
最後結算價是最後交易日現貨指數最後二小時所有指數點的算術平均價。在國際市場上有壹些合約是采用現貨指數收盤價作最後結算價的。但由於現貨指數收盤價很容易受到操縱，因此為了防止操縱，國際市場上大部分股指期貨合約采用壹段時間的平均價。
10）、最後交易日和最後結算日
合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。如 IF0607 合約，該合約最後交易日為 2006 年7 月21 日。同時最後交易日也是最後結算日。這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。