對此，市場正在進行全面的系統改造，以構建 SOFR 收益率曲線。全球性金融機構應該都已經對應完畢。彭博系統也已經能夠生成SOFR的收益率曲線。
用於生成收益率曲線的產品是，期限短的使用利率期貨和期限長的使用 FF-SOFR Basis Swap。
對於 SOFR 期貨，6個月左右以內相對流動性比較高。有 1M 和 3M SOFR 期貨，這兩個都可以使用。對1M和3M分別用Bootstrap法，最後將結果合二為壹。
這裏，由於SOFR是隔夜指數，所以指數期限只有隔夜的Overnight（O/N），沒有Tenor Basis的概念。Fixing是用ON完成，並累積，最後壹次性支付浮動利率。支付期限也就有1M和3M。
需要註意的是，1M 和 3M 之間的每日Fixing並累積的方法略有不同。
? SOFR1M 期貨支付算術平均值作為浮動利率
? SOFR3M 期貨支付復利。
算術均值需要進行Convexity調整，類似於當前的 FF-Libor 的Basis Swap的 FF Leg。