[編輯]強相關性分析
強相關性是數據計量分析的重點之壹。強相關性是指研究對象的數組與另壹個數組或另壹個復合數組之間有很高的相關性，這種高相關性表現為邏輯相關性和歷史數據相關性很高。比如供求與價格、財富與消費、價格指數與貨幣供應量與匯率、短期利率與長期利率、股票價格指數與成分股票價格、供求的周期性缺口與該品種價格彈性的方差等。，這些強相關的非特殊數據結構具有高概率規律，不穩定序列變量的特殊組合可以表現出穩定性，從而得出正確的統計推理。
比如數據計量經濟分析方法下資本市場的機制規律之壹“收益率差收斂規律”，就是強相關原理的體現。標準化合約的標的物與到期標的物的現貨價格是壹致的，交割機制使它們彼此找到了同壹個原點。同壹標的物的期貨價格和現貨價格形成零和，並不意味著現貨價格和到期期貨價格完全壹致，因為這裏存在壹個市場效率問題，其誤差率等於期貨收益率和現貨收益率的協方差與現貨收益率的方差之比。證券市場的價值投資也符合這個規律，股價總是被其內在價值拉回。匯率市場的對沖平衡機制滿足收益率均衡原則。再如，將同壹品種不同合約的橫向比較收益率之差調整為時間價值函數，相關商品的收益率與其平均相關系數相關，所有品種的綜合指數與整體市場的商品和貨幣供應量相關，反復調整單壹品種間收益率的均衡分布。同壹品種的收益率在不同市場背景下呈現差異化分布，其差異率與市場機制差異有關。