非線性隨機遊走什麽意思介紹如下：
非線性隨機遊走是壹種數學和統計學概念,用來描述壹個系統或過程在時間或空間上的隨機變化。在這裏,非線性表示系統的變化不是簡單的線性關系,而是可能受到多種因素的影響,如非線性函數、反饋機制等。隨機遊走意味著這種變化是隨機的,沒有固定的模式或趨勢,很難預測未來的走向。
隨機遊走本來是“物理上布朗運動”相關的分子，還是微觀粒子的運動形成的壹個模型。
現在過多的談到隨機遊走假說是數理金融中最重要的假設，它把有效市場的思想與物理學中的布朗運動聯系起來，由此而來的壹整套的隨機數學方法成為構建數理金融的基石。
（其研究的機理已經在股票研究中應用很廣泛）?隨機遊走模型的提出是與證券價格的變動模式緊密聯系在壹起的。最早使用統計方法分析收益率的著作是在 1900年由路易·巴舍利耶（Louis Bachelier）發表的，他把用於分析賭博的方法用於股票、債券、期貨和期權。在巴舍利耶的論文中，其具有開拓性的貢獻就在於認識到隨機遊走過程是布 朗運動。
1953年，英國統計學家肯德爾在應用時間序列分析研究股票價格波動並試圖得出股票價格波動的模式時，得到了壹個令人大感意外的結論：股票價格沒 有任何規律可尋，它就象“壹個醉漢走步壹樣，幾乎宛若機會之魔每周仍出壹個隨機數字，把它加在目前的價格上，以此決定下壹周的價格。”即股價遵循的是隨機 遊走規律。