期貨交易系統也是如此。我給妳舉個例子。
比如壹個期貨交易員的交易系統。他的入場條件是:MACD穿越日均線時，15分鐘滿足收斂三角形，壹些基本面數據發生了變化，取決於當時資金的流入流出，等等。
他的進場條件是:不僅均線是死的，指標值達到某個位置，還有3分鐘線的成交量，還要看基本面信息等等。
想象壹下用這樣的系統交易意味著什麽。意味著他每天在球場上浪費大量的時間去分析和統計。而且看起來他的條件很明確，其實很多都很模糊，執行力能不能跟上是個大問題。
其次，當壹個人參考太多因素時，他很難固定地產生壹種模式。如果他錄取的10條件有壹個不符合怎麽辦？不做？但是他們中的九個人已經很滿足了。妳想嘗嘗嗎？遇到八要不要試試？以後會不會有壹個市場可以觸發他所有的條件？他的交易系統容錯性太差，壹點點意外都可能導致整個交易模式崩潰。
換句話說，如果壹個套利交易系統不夠簡單，就會出現兩個大問題:1不明確，不利於執行。2.容錯性差。
很多人把交易系統做得很復雜，是因為他們相信太多的條件可以讓系統更準確，提高勝率。
事實上，我不能。
因為趨勢是混亂的，不確定的。沒有人能預測未來的市場，他們只是在試著犯錯。妳用壹個條件試錯，妳用20個條件試錯，都只是試錯。而且，拿20個條件試錯。壹旦出現符合19條件的大行情，妳做還是不做？另外，MACD穿越大盤的概率真的比穿越均線的概率高嗎？
會跑簡單策略的人，交易意識肯定比較高，因為加條件容易，棄條件難。
壹個異常簡單的策略，規則很少，只要能牢牢占據核心的交易本質邏輯，任意增加實體，那麽它就具有抗脆弱性，它能更好地面對未來的不確定性，它更有可能在未來更加突出。
這就是期貨交易系統應該簡單的原因。
另外，因為大道簡單。