2050/427=4.8，大於4.7的正常比值。因此，按照價差應該回歸正常區間估計，應做空國內大豆，做多美豆。也就是買入10手國內大豆空單，再同時買入10手美豆多單。12月28日，同時平倉。國內大豆空單平倉，2050-2068=-18元/噸，每手10噸，10手空單，虧1800人民幣。美豆多單平倉，450-427=23美分/蒲式耳，每手5000蒲式耳，10手多單，盈利11500美元。按匯率6.8算，11500美元折合人民幣78200。總盈利：78200-1800=76400人民幣其實這個已經不算套利了，因為美豆買的數量已經嚴重超標，1蒲式耳大豆標準重量為27.215公斤，對應每10噸國內大豆（即壹手國內大豆期貨合約）只需要做對應367.5蒲式耳的美豆合約（不足壹手美豆合約）。
上一篇:做期貨最少多少資金可以做？下一篇:東航，國航套保虧損