船廠套利主要有三種形式，即跨交割月套利、跨市場套利和跨商品套利。
①跨交割月套利(跨月套利)
投機者利用同壹市場同壹種商品不同交割期的價差，在壹個交割月買入期貨合約，在另壹個交割月賣出類似的期貨合約，以此獲利。其本質是從同壹商品期貨合約不同交割月的價差相對變化中獲利。這是最常用的套利形式。比如妳註意到9月份的鋼材和6月份的鋼材5438+065438+10月份的價差超過了正常的交割和倉儲費用，妳就應該買入9月份的鋼板合約，賣出6月份的鋼材合約5438+065438+10月份。之後，當9月份的鋼材合約更接近6月份的鋼材合約165438+且兩個合約的價差縮小時，就可以從價差的變化中獲得利潤。跨月套利與商品的絕對價格無關，只與不同交割期的價差趨勢有關。
具體來說，這種套利可以細分為三種:牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。
②跨市場套利(跨市場套利)
投機者利用同壹種商品在不同交易所的期貨價格不同，同時在兩個交易所買賣期貨合約，從中獲利。
當同壹種商品在兩個交易所的價差超過商品從壹個交易所的交割倉庫到另壹個交易所的交割倉庫的運輸成本時，可以預測它們的價格將會收縮，反映未來壹定時期內真實的跨市場交割成本。比如小麥的賣價，如果芝加哥期貨交易所遠高於堪薩斯城期貨交易所，超過了運輸成本和交割成本，那麽壹個現貨賣方就會從堪薩斯城期貨交易所買入小麥，運到芝加哥期貨交易所交割。
③跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同但相互關聯的商品之間的期貨價格差異進行套利，即在某壹交割月買入(賣出)壹種商品的期貨合約，同時賣出(買入)另壹種相同交割月的期貨合約和另壹種相關商品。
總結:總之妳算1。如果未來某個商品的價格會漲/跌，妳就買漲/買跌(術語叫做多/做空)，在價格到位的時候平倉。
2.在壹個地方比另壹個地方便宜的時候買壹件中國商品(別忘了計算匯率、運輸費和時間風險)。