壹般而言，期貨投資者的穿倉行為並不多，因為絕大多數公司都會有壹個強制平倉保證金的最低比例要求。在這個比例附近，公司就會對投資者進行提醒，並且要求投資者追加保證金或者是進行平倉，所以這個風險機制已經是避免了這種情況。
總的來說，期貨公司在壹些比較極端的行情中，還會根據實際的市場情況，確定強制平倉最低保證金比例要求，並至少提前5個工作日公告告知。對此，投資者需要密切重視這壹情節。
與強行平倉密切聯系的風險狀況是穿倉和棄倉兩種風險。所謂穿倉是指客戶賬戶上客戶權益為負值的風險狀況，即客戶不僅將開倉前賬戶上的保證金全部虧掉，而且還倒欠期貨公司的錢。
在期貨公司嚴格實行當日無負債結算制度的情況下，穿倉事件並不常見，但也時有所聞，原因是在行情劇烈波動的情況下，客戶的持倉可能會被快速封在停板上。若次日在慣性作用下大幅跳空開盤而客戶上日又是滿倉，則可能出現穿倉事件。
值得指出的是，股指期貨仿真交易開始後，媒體時有報道說“客戶穿倉xx萬仍可交易”，這裏所描述的穿倉並非真實的穿倉，因為這些媒體錯將客戶仿真交易上客戶可用資金為負的狀況視為穿倉，而此時客戶權益仍然為正，只是可用資金為負，並非出現了穿倉。
例如，某客戶在保證金賬戶上存入30萬，並在滬深300指數期貨4000點時買入1張合約，在期貨公司實收保證金12%（忽略交易費用）的情況下，開倉保證金及可用資金為：
開倉保證金=4000×300×1×0.12=144000元
開倉後可用資金=300000-144000=156000元
顯然，只要滬深300指數期貨不下跌到3000點之下，客戶都不會出現穿倉事件，因為從4000點下跌到3000點，下跌點位為1000點，按照滬深300指數期貨合約乘數300元計算，客戶虧損=1000×300=300000元，正好等於客戶初始保證金的金額。