在確定了總體的構建思路後，應該對壹個完整的交易系統的每壹部分進行量化，包括：
壹.最大單筆和總體交易頭寸的確立，我覺得以總資金的固定比例同時結合單個品種的的平均振蕩幅度來確定比較合適。
二.開倉時機的選擇。既然確定了追隨趨勢，那麽價格就應該是我們最為關心的指標，可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以加以其它不同條件進行過濾，把明顯的假信號或者風險很大的開倉信號過濾掉，比如可以結合價格與均線的距離來確定。
三.加倉次數和時機的選擇。關於加倉，是比較難於掌握的壹個操作步驟，我初步認為加倉應該是在趨勢已經確立後再進行，而這個壓力或者支撐是否可以直接采用在技術分析上的價位？這樣做會不會與整個程序化交易系統產生比較大沖突？因為這個畢竟是主觀的東西，而且還難以在操作之前量化，與程序化交易系統的構造初衷有所背離，究竟可不可行還值得商榷。
四.止損位的設定。止損是整個交易系統中比較重要的部分，與確定最大頭寸相似，我們可以把止損設定為固定比例同時根據不同品種的不同特征區別對待，並在加倉之後調整止損點位。
五.盈利頭寸的平倉。關於平倉，因為是追隨趨勢，那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作，但在數量上如何界定是小回調還是大調整，抑或是價格反轉，還是比較困難的。當然運用統計方法我們可以算出歷史數據的大小波動及其對應的價格表現，但這樣的歷史數據對以後的操作有多大的借鑒意義還值得進壹步驗證。
總體上來說，以追隨趨勢為思路來設計的交易系統，其成功率壹定達不到50%，因為市場的運動特征必然會導致出現這樣的結果，但是在趨勢明確的時候，盈利率卻很可能很高。如果不考慮交易成本，那麽期貨市場本身就是個零和市場，賺錢的人賺到的錢和虧錢的人虧損的錢是相同的，而長期以來針對這樣的壹個市場能不能做出壹套保賺不虧的交易系統壹直都是有爭議的，因為歷史經驗證明無論是多麽成功的交易者，都會在這個市場中出現反復，市場只要存在其交易就必然進行，而在交易者退出市場之前什麽事情都有可能發生，現在能賺錢的交易系統在今後的壹段時間裏可能就不好用了，所以說這個市場上根本就沒有也不可能有那麽壹套在任何時間任何情況下都能屢試不爽的交易系統，可見不斷地驗證和修正對於交易系統是非常重要的。
最後提壹點，程序化交易可能的最大好處就是可以幫助系統使用者最大程度地克服人性貪婪和恐懼的弱點。 目前支持股票期貨、外匯等金融產品可編程交易的主要有：tradestation（交易大師）國際壹流交易軟件，不過收費比較貴，軟件使用費298$/月，如果妳要研究歷史數據還要另買。
MT4（即將升級到MT5) 功能強大，免費使用，因為免費所以它的用戶數迅速增長大有超過tradestation的趨勢。
esignal 國際比較流行
Amibroker 老牌交易軟件 （壹）價值發現型
（二）趨勢追逐型
（三）高頻交易型
（四）低延遲套利型 （壹）系統設計的投入產出分析
（二）系統設計的原則
1.準確性。
2.穩定性。
3.簡單性。
（三）系統設計的步驟
1.交易策略的提出。
2.交易策略的程序化。
3.程序化交易系統的檢驗。
4.程序化交易系統的優化。 國內證券市場只有20年的歷史，相比歐美以及亞太其他發達地區市場成熟度還有很大差距，不僅如此，國內市場的壹些特性也使程序化交易在國內發展受到限制。
首先，國內的交易場所比較單壹，股票只在交易所進行交易。而國外的情況則是大量的流動性存在於交易所以外，比如大大小小的暗池、ECN等。即使同壹只股票也會在多個交易所交易，目前NYSE股票只有25%左右的交易量是通過NYSE執行的。國外很多執行算法就是為這種條件量身定做的，比如各種智能路由算法，而在國內這些算法都沒了用武之地。
其次，國內市場的T+1交割制度使得大量日內交易策略不能得以實施，高頻交易策略更是無從談起。除此以外，股票市場不允許賣空、缺乏做市商制度、可供交易的產品簡單、交易指令不夠完善等，都不利於程序化交易策略的開展。
盡管如此，我們還是看好程序化交易在國內的發展前景。自今年4月滬深300股指期貨被正式推出以來，大量的程序化套利策略紛紛出爐並創造出驚人的交易量。圖14是滬深300股指期貨月交易額和標普指數期貨(包括普通合約和迷妳合約)的月交易額對比。從圖中可以看出如果將兩種貨幣的匯率折算進去，基本上國內的股指期貨交易額已經和標普指數在同壹水平。標普指數期貨是面向整個市場的，而股指期貨國內目前並沒有對機構投資者開放，可以想象未來市場全面開放後國內的市場潛力有多大。結合目前國內的情況，我們認為程序化交易有望得到大力發展的幾個原因：
1.股指期貨和ETF的套利交易需要更多的算法支持，因為類似的交易策略都涉及到壹籃子股票的交易執行，有效的算法可以很大程度上降低執行風險。
2.國內券商對執行算法的服務很少。目前國內的股票市場，機構投資者都是通過券商提供的市場直連通道(Direct Market Access)直接下單交易，而券商並沒有提供規模化的算法附加服務，未來還有廣闊的發展空間。
3.其他潛在市場。其他市場比如商品期貨、權證等同樣實行 T+0交割制度，也是程序化交易的潛在市場。事實上，目前已經有不少從事短線交易(趨勢跟蹤、反轉)的投資者開發出各種程序化交易平臺和策略，只是專業化和規模化有待提高。商品期貨程序化交易與股指期貨程序化交易同樣作為現在程序化交易發展的重點。
4.人才優勢。程序化交易通常需要有紮實數理基礎和過硬編程能力的人才，而國內這方面有很好的人才儲備，越來越多的國外量化基金來華開辦分公司並在當地雇傭人才從事算法策略研究和開發也證明了這點。