樓主所說的是跨市套利。。 跨市套利指投機者利用同壹商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。具體操作方法是，在某壹期貨交易所買進某交割月份的某種期貨合約的同時，在另壹交易所賣出同壹交割月份該種期貨合約，當同壹商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從壹個交易所的交割倉庫運送到另壹交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某壹時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麽就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。在國內，三家交易所之間的上市品種都不相同，並且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現。
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