我國的股指期貨是以滬深300指數為標的物的，滬深300指數於2002年開始在上證所內部運行，並於2005年4月8日正式上市。合約乘數是指壹個指數點所代表的貨幣金額，比如，滬深300指數期貨的乘數如果是300，這意味著期貨價格變動壹個點，持有壹張合約的權益將變動300元。合約乘數決定了合約的大小，決定了市場流動性水平，進而決定了參與該合約交易的投資者結構。合約價值表示壹張合約所代表的價值是多少。股指期貨的價格跟標的指數壹樣都是用指數點表示的，因而，壹張股指期貨合約的價值就表示為股指期貨價格乘以合約乘數。報價單位是指股指期貨的買入價與賣出價之間的最小差額，也是期貨合約的最小波動點數。市場價格應等於最小報價單位的整數倍。最小報價單位對合約的流動性有較大影響。通常來說，最小報價單位過小，會使交易復雜化，增加交易成本，減少做市商及日內交易者的獲利機會;如果設置過大，將會增大買賣雙方成交的難度，影響市場的活躍，不利於套利和套保的正常運作。
合約到期交割是保證期貨價格、現貨價格趨同的重要保障。世界上多數股指期貨合約月份規定為最近二個連續月及隨後的二個季月。期貨實行的是保證金交易——交易者只需要交付合約價值壹定比率的保證金就可以持有壹份期貨合約。
除了上述的這些，投資者還應註意股指期貨市場是有最後交割日的，股指期貨采用現金交割，對商品期貨合約而言，投資者需要交付貨物或者支付貨款，而目前全球股指期貨采取的均是現金結算，即合約到期後，按最後結算價計算盈虧並進行資金的劃轉即可。