(1)資本充足率要求降低銀行破產的可能性。
雖然國外的壹些研究並沒有發現資本比率與銀行破產概率之間有什麽必然的關系，但是資本被視為銀行破產風險的最後壹道防線是無可非議的。金融機構破產的社會成本遠大於私人成本，這是金融業突出的外部性(Kareken and Nell，1983；江曙霞，1994；爵方平，2000)。銀行是傳統的金融機構，以資產部分準備金制度為基礎，通過將分散儲戶提供的流動性債務轉化為對借款人的非流動性債權，高負債經營。然而，銀行固有的高風險是由流動性差的硬資產和流動性差的軟負債在本質上不匹配造成的。
銀行面臨著巨大的外部成本，比如其他機構的破產，寶貴的信貸資源的流失，支付結算系統的潛在問題。這種外部性因銀行的道德風險而加劇，因為監管者壹般會擔保銀行規避破產風險，為儲戶提供存款保障，使得儲戶和銀行債務人的收益不能很好地反映銀行破產的風險。
將銀行破產的成本內部化到銀行決策中，可以降低道德風險。提高最低資本要求可以降低銀行破產的可能性，但這並不取決於精心調整的監管措施來反映所有銀行的獨特風險。如果所有資本的水平相對較低，破產的水平就會很高。在這種情況下，承擔風險的社會成本大大超過私人成本，使得資本充足率監管的敏感性增加。
需要監管的銀行是那些低於正常資本要求，預期回報較低的銀行。這些銀行尋求風險更高的業務，並使用金融安全網，因此銀行資本要求措施對這些機構最有效，當然這些銀行也最有可能忽視監管要求。
(2)資本充足監管體現了對銀行破產私人成本的審慎監管。
銀行破產的私人成本有兩種形式:壹種是銀行聲譽的損失，這是銀行破產的主要私人成本(奧哈拉，1983)；二是特許經營價值的損失。
傳統上，特許權價值的主要來源是銀行實施了行業壁壘，行業缺乏競爭，可以獲得壟斷租金。高許可價值增加了銀行破產的私人成本和銀行資產風險的私人成本。Demsetz(1996)證明了高牌照價值的銀行比低牌照價值的銀行持有更多的資本，但承擔更少的資產風險，尤其是前者更好地實現了資產多元化。Galloway等人(1997)也證實了牌照價值高的銀行比其他銀行更具有從事風險業務的自我約束力。Marcus(1984)、Keeley(1990)和Galloway等人(1997)甚至指出，特許權價值低的存款機構往往存在道德危機的風險，而特許權價值高的存款機構會采取審慎的行動來保護其特許權價值，避免受控清算。可見，對銀行資本充足率的監管應重點關註那些特許權價值低、風險高的銀行，這類機構沒有約束自己的激勵機制。
近年來，隨著金融自由化和銀行與非銀行金融機構競爭的日益激烈，這類銀行的特許經營價值所帶來的壟斷租金正在消失。Boot et al. (2000)認為銀行信貸可能取代壟斷租金成為特許權價值的新來源。他們指出，隨著金融日益成為表外業務，良好的聲譽已成為銀行成功的關鍵因素。因此，信用激勵越來越受到金融企業的重視。金融企業壹旦建立了自己的信用，就會有強烈的動機去避免為了保護這種信用而承擔過多的風險。所以聲譽會像過去的壟斷租金壹樣起到降低銀行風險的作用，而管理者在工作前景和個人聲譽的衡量下會讓銀行承擔更少的風險。
如果銀行破產的私人成本相當高，他們必須努力減少風險暴露，如減少信貸額度和貸款。如果出現大規模的資金流失，就會導致貸款銳減，這就是所謂的信貸緊縮。分析美國花旗銀行在上世紀二三十年代的行為，可以發現很多有趣的現象。上世紀20年代，花旗銀行的貸款增長迅速。但由於30年代的經濟危機，其貸款大幅下降，到了40年代，貸款資本比率從3.3下降到0.25。這種緊縮也會因最低資本要求的提高而發生，因此資本充足率要求在經濟周期中保持相對穩定，資本監管是商業銀行審慎監管的核心內容。銀行破產私人成本的存在，意味著很多銀行，尤其是特許權價值高、追求高收益和更好聲譽的銀行，往往更有降低風險的動力。Calomiris(2003)證明了銀行會有強烈的動機削減貸款和股息，並降低破產風險使其保持在較低水平。另壹方面，在壹些日本銀行，2001的股息高於1993。當時日本經濟並不蕭條，銀行業面臨著很多困難。但由於日本政府的保護，銀行並沒有少分紅。相反，他們將資本轉化為股息，分配給股東。這顯然有悖於監管風險下的理性選擇，也無助於日本銀行走出困境。
2.有利於改善銀行的風險管理和內部控制。
新巴塞爾協議要求銀行資本充足率水平應更全面、更充分地反映銀行面臨的各類風險，尤其是更靈敏、更準確地反映銀行的實際風險水平。新巴塞爾協議鼓勵商業銀行不斷改進風險管理方法和技術，在滿足相關條件的前提下，積極采用內部評級法，特別是高級內部評級法，科學計量借款人和債務的違約率(PD)、違約損失率(LGD)和違約價值預期暴露(EAD)，從而確定借款人和債務的信用評級、風險定價和資本準備要求。但所有的統壹標準肯定是不合適的，銀行需要根據自身條件選擇方法和標準。巴塞爾委員會的目標之壹是通過壹定的激勵機制，鼓勵更多的銀行向基本內部評級法和高級內部評級法努力，比如少提取資本公積，從而節約資本公積，有利於加強銀行的競爭力。
據相關統計，92%的銀行遵循巴塞爾協議通過增資(分子對策)來提高資本充足率，忽視了風險控制的重要性。銀行的破產往往與內部控制失效有關，壹些銀行因員工的失誤而損失慘重。例如，巴林銀行破產的直接原因是新加坡巴林公司的期貨經理尼克·裏森(nick leeson)誤判了日本股市的走勢。良好的內部控制與高特許權價值和良好的公司治理機制相關聯。具有良好預期收益和股東能夠對該機構的運作施加強大影響的銀行具有強大的保護自身免於破產的動機，並且能夠實施有效的風險管理和內部控制。
對於壹些小銀行來說，其特許權價值較低，即相對而言，其預期收益較低且收益不確定，缺乏有效的市場約束，因此內控薄弱。這樣，外部資本監管就變得更加重要。這方面的進壹步發展是VaR的應用，VaR在度量市場風險中起著重要的作用。它把銀行所有的投資組合風險歸納成壹個簡單的數字，用美元作為計量單位來表示潛在的損失。摩根銀行的CreditMetrics對量化信用風險做了深入的探討。這壹模型反映了銀行或其整個信貸組合在面臨信貸緊張變化或違約風險時應該準備的資本數量。
世界各國的銀行監管當局壹直在考慮將資本監管和內部風險管理結合起來，以防範銀行風險為主要目的。如上所述，“預承諾”是商業銀行資本監管的壹種新方法。該辦法的核心內容是要求每家銀行在每壹個規定期限之前承諾，將保留壹定數量的其認為必要的資本，以補償該期限內可能發生的交易損失，所需資本數量由每家銀行根據內部風險模型自主確定。
3.在銀行出現流動性問題之前提供預警機制。
監管者更希望資本比率監管包含更多信息。監管機構、銀行和公眾應該想知道，什麽時候銀行的資產組合風險更高，或者什麽時候資本評估結合風險會發出需要關註的警告。目前的資本監管體系沒有提供這樣的預警系統，在問題嚴重到吞噬資本之前，不會發出銀行有問題的信號。美國從1987到1991的儲貸危機，反映了銀行破產帶來的巨大損失，而監管者在危機到來之前沒有及時采取幹預措施。
資本比率能夠充分反映銀行當前或未來貸款損失的數據信息，並可合理、簡單地進行評估。當然，要防止監管資本管理制度和風險敏感度指標設置過於保守，盡量減少風險評估結果變化時資本比例的過度反應。反應過度和反應不足是同樣嚴重的問題。巴塞爾委員會試圖通過選擇盡可能多的參數來減少風險暴露因素並相應地調整資本要求來避免這壹困境。如果委員會做出的調整基本正確，那麽監管當局、銀行和市場應該能夠有效處理高風險敏感資本比率中包含的大量信息。
在銀行破產之前，監管部門還可以采取以下措施:對銀行進行重組，允許規模較大的機構對銀行進行合並，對其他資產負債進行重組，使問題銀行得到及時挽救。
參考資料:
/wiki/資本充足率監管